Полезные сайты для торговли фьючерсами и опционами. Котировки, спецификации, экспирация

Каталог сайтов для торговли биржевыми фьючерсами и опционами: российский и международные рынки, котировки, опционные доски, калькуляторы стратегий, спецификации, гарантийное обеспечение и даты экспирации.

• Котировки фьючерсов
• Графики
• Опционные доски и цепочки

• Калькуляторы и стратегии
• Волатильность и скринеры
• Объёмы и открытые позиции

• Биржи и спецификации
• Гарантийное обеспечение и маржа
• Экспирации и исполнение
• Расписание торгов

• Новости и аналитика
• Экономические события и отчёты

• Обучение
• Сообщества и мнения
• Брокеры и терминалы

Котировки фьючерсов

Сайты с ценами биржевых фьючерсов на валюты, индексы, акции, облигации, процентные ставки и товары. При сравнении цен проверяйте биржу и срок контракта: одинаковый базовый актив не означает одинаковый инструмент.

Реальное время и задержка котировок

Режим данных зависит от биржи, сервиса и подписки. Проверяйте время последнего обновления, наличие задержки и источник цены. Для сделки ориентируйтесь на котировки и стакан своего брокера с подключёнными биржевыми данными.

Фьючерсы Московской биржи

• Smart-lab — таблица фьючерсов Мосбиржи; в карточках контрактов — графики, характеристики, объёмы и открытый интерес
• Московская биржа — официальный поиск контрактов: базовый актив, срок обращения, экспирация, объёмы и открытые позиции
• Московская биржа — котировки — официальная информация по фьючерсам и опционам: цена, объём и открытые позиции по группам контрактов
• MFD — котировки фьючерсов FORTS и переход к отдельным инструментам
• TradingView — таблица биржевых фьючерсов и переход к графикам; для российских контрактов выбирайте источник MOEX

Международные биржевые фьючерсы

• TradingView — котировки фьючерсов на разные классы активов; проверяйте биржу и выбирайте конкретный срок контракта
• Barchart — фьючерсные котировки по группам активов, графики и отдельные сроки контрактов; данные с задержкой
• CME Group — официальные страницы контрактов CME, CBOT, NYMEX и COMEX: цены, характеристики и связанные инструменты
• Eurex — европейские фьючерсы на индексы, акции, облигации и ставки; параметры и данные по продуктам
• ICE — поиск биржевых фьючерсов и опционов, включая Brent и сельхозтовары; выбирайте продукты futures и options
• Investing — фьючерсы на мировые индексы в режиме онлайн, графики и технические резюме
• Yahoo Finance — сырьевые фьючерсы: нефть, газ, металлы, зерно; графики и исторические данные

Графики фьючерсов

Графики помогают сравнивать сроки контрактов, оценивать динамику цены и объёмов, применять индикаторы и сохранять рабочие шаблоны.

Сайты с графиками

• TradingView — интерактивные графики, индикаторы, сравнение инструментов и сохранение шаблонов; выбирайте тикер биржевого контракта
• Barchart — графики фьючерсов с переходом к срокам обращения и характеристикам контрактов
• Smart-lab — графики российских фьючерсов через карточки инструментов
• MFD — графики и исторические данные отдельных фьючерсов Московской биржи

Склеенный график и отдельный контракт

Непрерывный график объединяет последовательные сроки фьючерса и удобен для изучения долгой истории. При переходе между сроками возможны разрывы или корректировки ряда. Для проверки цены сделки используйте график именно того контракта, которым торгуете.

Опционные доски и цепочки

Опционная доска, или option chain, показывает опционы одного базового актива по страйкам и срокам. Для выбора контракта полезны bid/ask, объём, открытый интерес, подразумеваемая волатильность и греки, если сервис их предоставляет.

Опционы Московской биржи

• Московская биржа — официальный раздел премиальных и маржируемых опционов: переходы к доске опционов, калькулятору и документам
• Московская биржа — доска опционов — цепочки опционов по страйкам и сериям: котировки, объёмы, открытые позиции, параметры
• Т-Инвестиции — каталог опционных контрактов Мосбиржи с котировками и датами экспирации
• MFD — таблица опционов FORTS и карточки контрактов; котировки предоставляются с задержкой, онлайн-доступ — по условиям сервиса
• Поиск контрактов MOEX — поиск опционов по базовому активу, сроку, типу call/put и способу выплаты премии

Опционы на международных рынках

• Barchart — опционные цепочки на фьючерсы; пример — E-mini S&P 500, с выбором доступных серий
• Nasdaq — опционные цепочки по акциям США; пример — Apple, для другой компании выберите её тикер
• Euronext — индексные опционы — каталог биржевых опционов на европейские индексы с переходом к конкретным продуктам
• IVolLive — опционные цепочки, аналитические показатели и инструменты отбора контрактов; условия доступа зависят от подписки
• CME QuikStrike — цены и аналитика опционов на фьючерсы CME Group, сроки и показатели для оценки позиций
• Yahoo Finance — цепочки опционов на акции и ETF США; пример — Apple, для другой компании подставьте её тикер

Какой актив стоит за опционом

Опцион на фьючерс и опцион непосредственно на акцию или индекс имеют разные условия исполнения. На Мосбирже представлены премиальные опционы на базовые активы и маржируемые опционы на фьючерсы. Перед расчётом позиции проверьте тип контракта, размер и спецификацию.

Опционные калькуляторы и стратегии

Сервисы для оценки теоретической цены опциона, греков, точек безубыточности и результата комбинации при разных ценах базового актива.

Основные калькуляторы

• Опционный калькулятор MOEX — официальный инструмент Московской биржи для анализа опционов
• CME Options Calculator — теоретическая стоимость и греки опционов на фьючерсы; настройка страйка, цены фьючерса, волатильности и срока
• OptionStrat — конструктор опционных комбинаций, графики прибыли и убытка, греки; поддерживает также опционы на фьючерсы
• Cboe Options Calculator — расчёт теоретической цены и греков опциона при разных параметрах рынка
• Options Profit Calculator — калькулятор опционных комбинаций с оценкой результата по цене базового актива и времени

Справочники и конструкторы стратегий

• OptionStrat — стратегии — каталог опционных комбинаций с переходом к настройке позиций и расчётам
• Options Industry Council — объяснения опционных стратегий, исполнения и особенностей управления позицией
• OCC — документы и стратегии — краткий справочник опционных стратегий и документы о стандартизированных опционах

Расчётный результат

Модельная цена и график прибыли зависят от выбранных параметров. Фактический результат также зависит от цены исполнения сделок, спреда, комиссий, изменения волатильности и условий исполнения опциона. Проверяйте, учтены ли эти факторы в выбранном калькуляторе.

Волатильность и скринеры опционов

Инструменты для сравнения подразумеваемой и исторической волатильности, поиска ликвидных контрактов и анализа различий между сроками и страйками.

Скринеры и опционная аналитика

• Market Chameleon — скринер — отбор опционов по срокам, волатильности, объёму и спреду bid/ask; расширенные фильтры требуют подписки
• IVolLive — сканеры, волатильность, опционные цепочки, калькуляторы и анализ стратегий
• CME QuikStrike — инструменты анализа волатильности и опционов на фьючерсы разных классов активов
• Market Chameleon — рейтинг волатильности — сравнение текущей подразумеваемой волатильности с её историческими уровнями
• IVolatility — исторические опционные данные и API для исследования волатильности и проверки стратегий
• Cboe — продукты на волатильность — индекс VIX и производные инструменты: фьючерсы и опционы на волатильность
• Cboe — котировки VIX — отложенные котировки индексов волатильности и исторические значения
• VIX Term Structure — термоструктура волатильности по месяцам: контанго, бэквордация, сравнение с историей
• AlphaQuery — подразумеваемая и историческая волатильность, метрики IV30 и EVI по инструментам рынка США
• Barchart — опционы — скринер опционов: объёмы, открытые позиции, волатильность, необычная активность
• Unusual Whales — потоки опционных сделок, крупные позиции и открытые интересы по рынку США
• SqueezeMetrics — индикаторы DIX и GEX: настроение рынка и гамма-экспозиция дилеров

Высокая волатильность сама по себе не означает выгодную сделку. Сравнивайте сопоставимые сроки и страйки, учитывайте события по базовому активу и ликвидность выбранного опциона.

Объёмы, открытый интерес и позиции участников

Объём показывает торговую активность за период, а открытый интерес — количество незакрытых контрактов. Для анализа полезно смотреть их вместе с ценой, сроком контракта и спредом между покупкой и продажей.

Российский рынок

• Московская биржа — открытые позиции — официальная информация об открытых позициях на срочном рынке
• Московская биржа — статистика — подробная статистика срочного рынка: объёмы торгов и открытые позиции по группам контрактов
• Smart-lab — объёмы и открытый интерес в карточках российских фьючерсов
• Московская биржа — поиск контрактов — объёмы торгов и открытые позиции по контрактам вместе с параметрами обращения

Международные рынки

• CFTC — Commitments of Traders — еженедельные отчёты о позициях разных групп участников фьючерсных рынков
• CME QuikStrike — аналитические инструменты для изучения опционов и структуры рынка по срокам и страйкам
• Barchart — данные по контрактам и опционным сериям для оценки активности и открытого интереса
• Cboe — статистика опционов — объёмы торгов опционами США по классам базовых активов и биржам
• OCC — данные клиринга — объёмы и открытые позиции по стандартизированным опционам США от клирингового центра
• Tradingster — COT-отчёты в виде наглядных графиков и таблиц по всем фьючерсным рынкам
• Barchart — COT — графики и таблицы чистых позиций участников по данным CFTC

COT — периодический отчёт, а не онлайн-стакан. Обычно он публикуется в пятницу по позициям на вторник; праздничные дни могут изменить расписание публикации.

Биржи и спецификации контрактов

Официальные источники для проверки размера контракта, шага цены и его стоимости, валюты расчётов, базового актива, порядка исполнения и поставки.

Московская биржа

• MOEX — спецификации — официальные спецификации биржевых фьючерсов и опционов
• MOEX — поиск контракта — действующие и исторические контракты, сроки обращения и даты экспирации
• MOEX — опционы — виды опционов, параметры, методики расчёта и документы по исполнению
• MOEX — вечные фьючерсы — биржевые однодневные контракты с автопролонгацией; выбирайте некриптовалютные базовые активы

Биржи США и Европы

• CME Group — фьючерсы и опционы CME, CBOT, NYMEX и COMEX на индексы, валюты, ставки, облигации и товары
• ICE — спецификации биржевых futures и options, сроки обращения и исполнения; на сайте есть также другие типы продуктов
• Eurex — европейские контракты на индексы, акции, облигации, ставки и волатильность
• Cboe — официальные страницы продуктов, включая индексные опционы и инструменты волатильности
• Euronext — финансовые деривативы — фьючерсы и опционы на индексы, акции и ETF, дивидендные контракты и фьючерсы на облигации
• Euronext — товарные деривативы — официальный раздел товарных фьючерсов и опционов, включая сельскохозяйственные контракты
• London Metal Exchange — официальные параметры контрактов на промышленные металлы
• OCC — опционы на акции — условия стандартизированных опционов на акции США: размер, исполнение и расчёты
• CME Group — Product Slate — поиск продуктов CME Group со ссылками на спецификации контрактов
• Interactive Brokers — поиск контрактов — единый поиск инструментов и бирж: спецификации, торговые часы и требования к обеспечению

Биржи Азии

• JPX / Osaka Exchange — официальный раздел японских биржевых деривативов и сведения о продуктах
• HKEX — фьючерсы Hang Seng — спецификация фьючерсов Hang Seng и переходы к другим биржевым деривативам Гонконга
• SGX — деривативы — каталог сингапурских биржевых деривативов по классам активов
• SGX — валютные фьючерсы и опционы — официальные данные и спецификации биржевых валютных контрактов

Поиск инструментов по базовому активу

• Индексы, акции и ETF. Мосбиржа, CME Group, Eurex, Euronext, Cboe, JPX, HKEX и SGX; тип и набор контрактов зависят от биржи.
• Валюты. Мосбиржа, CME Group и SGX: биржевые контракты на валютные курсы.
• Процентные ставки и облигации. CME Group и Eurex; российские продукты проверяйте в поиске контрактов MOEX.
• Нефть, газ и энергоносители. Мосбиржа, CME Group и ICE; проверяйте исходный базовый актив и условия расчёта.
• Драгоценные и промышленные металлы. Мосбиржа, CME Group и LME; спецификации различаются по размеру и механике исполнения.
• Сельскохозяйственные товары. CME Group, ICE и Euronext: зерновые, масличные и другие товарные контракты.
• Волатильность. Cboe и Eurex: параметры индексных деривативов и условия исполнения.

Гарантийное обеспечение и маржа

Источники для проверки обеспечения биржевых фьючерсов и опционов. Размер требований зависит от продукта, рыночной ситуации, структуры позиции и правил брокера.

Биржевые и брокерские требования

• MOEX — гарантийное обеспечение — официальные значения гарантийного обеспечения по фьючерсам Московской биржи
• MOEX — ГО опционов — гарантийное обеспечение по опционам и календарным спредам срочного рынка
• CME — Product Margins — официальные материалы и значения обеспечения по продуктам CME Group
• Interactive Brokers — Margin Requirements — требования брокера к обеспечению по разным рынкам и типам позиций
• tastytrade — брокер для опционов и фьючерсов США: низкие комиссии и собственные обучающие материалы
• Just2Trade — доступ к деривативам CME и европейских бирж для граждан России и СНГ
• EXANTE — мультиактивный брокер: биржевые фьючерсы и опционы на 50+ рынках
• Smart-lab — справочные значения ГО и стоимости российских фьючерсных контрактов в карточках инструментов

ГО и стоимость позиции

Гарантийное обеспечение — обеспечение обязательств, а не полная стоимость контракта и не предел возможного убытка. Требования брокера могут отличаться от биржевых. Учитывайте вариационную маржу и запас средств на изменение обеспечения.

Экспирации и исполнение

Календари и документы для проверки последнего дня торговли, даты исполнения, расчётной процедуры и поставки. Для конкретной позиции приоритет имеют спецификация контракта и правила брокера.

Российский рынок

• MOEX — торговый календарь — официальный календарь событий срочного рынка
• MOEX — поиск контрактов — последний день обращения и дата экспирации конкретного фьючерса или опциона
• MOEX — исполнение фьючерсов — порядок исполнения фьючерсов по категориям базовых активов
• MOEX — опционы — документы и справочная информация по исполнению премиальных и маржируемых опционов

Международные рынки

• CME — Expiration Calendar — официальный календарь дат по контрактам CME Group
• Eurex — Trading Calendar — последние торговые дни, праздники и события европейского срочного рынка
• ICE — Brent Options Expiry — официальные даты по американским опционам на Brent; для другого продукта откройте его вкладку Expiry
• OCC — календарь и документы — календарь экспираций стандартизированных опционов и документы по их условиям
• CME — Options Expiration Calendar — даты листинга и экспирации опционов CME Group, включая недельные серии
• Barchart — экспирации фьючерсов — календарь последнего дня торговли и экспирации фьючерсов по группам рынков
• Barchart — экспирации опционов — календарь экспирации опционов на фьючерсы
• Investing — вспомогательный календарь экспираций; окончательные даты сверяйте с биржей

Последний день торговли, исполнение и поставка

Эти даты могут различаться. У поставочных фьючерсов дополнительно проверяйте уведомления о поставке и срок, до которого брокер позволяет держать позицию. Для опционов важны стиль исполнения и возможность досрочного исполнения или назначения обязательства продавцу.

Расписание торгов и клиринга

Официальные источники для проверки торговых сессий, клиринга, праздничных дней и изменений расписания. На международных рынках учитывайте часовой пояс биржи и сезонный перевод часов.

Московская биржа

• MOEX — единая торговая сессия — расписание сессий и расчётных процедур срочного рынка по московскому времени
• MOEX — сессия выходного дня — условия дополнительной сессии и ограничения по доступным инструментам
• MOEX — новости срочного рынка — изменения расписания торгов и параметров контрактов

Международные биржи

• CME Group — торговые часы и параметры сессий на страницах конкретных продуктов
• Eurex — Trading Calendar — торговые и расчётные праздники, последние торговые дни по продуктам
• ICE — торговые часы и даты на странице выбранного биржевого контракта

Новости и аналитика срочного рынка

Официальные сообщения бирж помогают отслеживать изменения контрактов и условий торгов. Рыночные обзоры объясняют события, влияющие на цену базового актива и ожидания участников.

Российский рынок и новости базовых активов

• Московская биржа — официальные новости срочного рынка: новые контракты, изменения параметров и условия торгов
• Investing — новости сырьевых рынков, полезные для анализа товарных фьючерсов
• MFD — финансовые новости и комментарии по рынку, лента обновляется ежедневно
• Smartlab News — агрегатор биржевых новостей с фильтрами по темам, компаниям и инструментам

Аналитика и прогнозы по рынку

• ФИНАМ Мнения — отчёты, обзоры и идеи аналитиков по рынкам и деривативам
• ФИНАМ Аналитика — аналитические обзоры рынка и прогнозы по активам
• BCS Express — рекомендации инвестиционных домов по рынку
• Альфа-Банк — разборы фьючерсов и опционов: устройство контрактов, риски, торговые стратегии
• Investing — аналитика и мнения экспертов по рынкам акций, сырья и деривативов

Международная аналитика

• CME — Insights — экономические исследования и анализ рынков ставок, валют, индексов, металлов, энергетики и сельхозтоваров
• CME — FedWatch — ожидания изменения ставки ФРС, рассчитанные по ценам фьючерсов Fed Funds

Экономические события и отраслевые отчёты

Источники дат и первичных данных, влияющих на валютные, индексные, процентные и товарные фьючерсы. Проверяйте часовой пояс календаря и актуальное время публикации.

Экономический календарь и процентные ставки

• Investing — экономический календарь — макроэкономические публикации и решения центральных банков с фильтрами по странам и событиям
• CME FedWatch — рыночные ожидания по ставке ФРС и ближайшим заседаниям FOMC

Нефть и сельскохозяйственные товары

• EIA — Weekly Petroleum Status Report — официальный еженедельный отчёт о запасах и балансе нефти и нефтепродуктов США
• USDA — WASDE — ежемесячные оценки мирового спроса и предложения сельскохозяйственной продукции

Обучение фьючерсам и опционам

Материалы для понимания устройства контракта, маржи, исполнения и опционных стратегий. Начать лучше с официальных объяснений бирж и клиринговых организаций.

Материалы на русском языке

• Московская биржа — срочный рынок — информация о фьючерсах, опционах, организации торгов и особенностях срочного рынка
• Московская биржа — опционы — объяснение видов опционов и особенностей работы с ними
• Школа Московской биржи — курсы и вебинары биржи, в том числе по срочному рынку и опционам

Материалы на английском языке

• CME Education — учебные материалы по биржевым фьючерсам и опционам, рынкам и торговым инструментам
• CME — Introduction to Options — базовый курс по опционам: конструкция контракта, греки, опционы на фьючерсы
• Options Industry Council — обучение опционным стратегиям, расчётам и особенностям исполнения
• OCC — документы — характеристики и риски стандартизированных опционов, правила и справочник стратегий
• OptionStrat — стратегии — наглядные схемы опционных комбинаций с переходом к расчёту позиции

Сообщества и мнения

Обсуждения полезны для знакомства с торговыми подходами и практическими вопросами. Мнения участников проверяйте по данным и спецификациям конкретного биржевого контракта.

Российские сообщества

• Smart-lab — раздел опционщиков — обсуждения опционов, торговых комбинаций и практического опыта участников
• Smart-lab — блоги — блоги трейдеров и инвесторов, в том числе по торговле фьючерсами и опционами

Англоязычные сообщества

• Reddit — r/options — обсуждения биржевых опционов, стратегий и управления позициями; материалы публикуют участники сообщества
• TradingView — идеи — торговые идеи и прогнозы участников сообщества, в том числе по фьючерсам
• NexusFi (экс-futures.io) — крупнейший англоязычный форум трейдеров фьючерсами: стратегии, платформы, брокеры

Брокеры, терминалы и платформы

Брокерские справочники и торговые платформы помогают проверить доступные биржи, продукты, требования к обеспечению и инструменты для работы с фьючерсами и опционами. Доступ к конкретному рынку зависит от юридического лица брокера, страны клиента и разрешений счёта.

Международные фьючерсы и опционы

• Interactive Brokers — фьючерсы — биржевые фьючерсные продукты и инструменты торговли
• Interactive Brokers — опционы — биржевые опционы и инструменты для работы с опционными позициями
• Interactive Brokers — маржа — брокерские требования к обеспечению по инструментам и структуре позиции

Российские брокеры

• Т-Инвестиции — фьючерсы Московской биржи: гарантийное обеспечение и календарь экспираций в терминале и приложении
• БКС Мир инвестиций — доступ к фьючерсам и опционам срочного рынка, тарифы и маржинальные требования
• ФИНАМ — срочный рынок Московской биржи и зарубежные деривативы
• ЦИФРА брокер — торговля деривативами на российской и зарубежных площадках, бывш. Фридом Финанс

Терминалы и платформы

• QUIK — основной терминал российских брокеров для торгов на срочном рынке
• TSLab — алгоритмическая платформа: конструктор стратегий и работа с опционами
• thinkorswim (Charles Schwab) — опционные цепочки, анализ рисков позиций, симулятор торговли
• NinjaTrader — платформа и брокер для фьючерсов: графики, симулятор, низкие требования к обеспечению
• TradeStation — платформа и брокер с доступом к фьючерсам и опционам США
• Sierra Chart — профессиональный терминал для фьючерсов: стакан, лента, order flow

Для российского срочного рынка проверяйте поддержку нужных фьючерсов и видов опционов у своего брокера, доступные терминалы и комиссии. Наличие доступа к фьючерсам не означает автоматический доступ ко всем опционным продуктам.

Анализ рынков и бирж

Лучшие сайты и сервисы